RWD Estructurado

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RWD_ESTRUCTURADO()

La función está diseñada para calcular el carry neto y todas las métricas de una operación RWD (Report with Delay) entre las fechas spot y forward. Las operaciones RWD son transacciones estructuradas de recompra que involucran una venta spot y una recompra futura (forward), permitiendo calcular el costo financiero implícito y el carry neto de la operación.

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Sintaxis

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RWD_ESTRUCTURADO("titulo_id";monto_transado_fwd;monto_transado_spot;monto_nominal;"fecha_liquidacion_spot";"fecha_liquidacion_fwd";"base_dias";"campos_requeridos";"transpose")

Parámetros:

1. Titulo_id:
   Se utiliza para definir el codisin o nemotecnico del título involucrado en la operación RWD.

   • Formato: "titulo_id".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

2. Monto_transado_fwd:
   Este campo se utiliza para definir el monto transado en la fecha forward (recompra).

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

3. Monto_transado_spot:
   Este campo se utiliza para definir el monto transado en la fecha spot (venta inicial).

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

4. Monto_nominal:
   Este campo se utiliza para definir el valor nominal de los títulos en la operación.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

5. Fecha_liquidacion_spot:
   Se utiliza para definir la fecha de liquidación de la operación spot (venta inicial).

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

6. Fecha_liquidacion_fwd:
   Se utiliza para definir la fecha de liquidación de la operación forward (recompra).

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

7. Base_dias:
   Se utiliza para definir la convención de días a utilizar en el cálculo.

   • Formato: Texto.
   • Opciones válidas:
     • "30/360": Convención 30/360 (cada mes tiene 30 días, año de 360 días)
     • "actual/360": Convención Actual/360 (días reales, año de 360 días)
     • "actual/365": Convención Actual/365 (días reales, año de 365 días)
     • "actual/actual": Convención Actual/Actual (días reales, año real)
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

8. Campos_requeridos (Opcional):
   Se utiliza para definir qué valores deseas recibir en la respuesta.

   • Opciones válidas:
     • No especificar o dejar vacío: Retorna todos los campos disponibles con sus encabezados.
     • Texto: Especifica un campo individual (ej: "carry_neto").
     • Rango de celdas: Especifica múltiples campos en un rango.
   • Campos disponibles:
     • titulo_id: Nemotécnico del título
     • monto_transado_spot: Monto spot de la operación
     • monto_transado_fwd: Monto forward de la operación
     • monto_nominal: Monto nominal de la operación
     • fecha_liquidacion_spot: Fecha liquidación spot
     • fecha_liquidacion_fwd: Fecha liquidación forward
     • dias_transcurridos: Días entre spot y forward
     • precio_spot: Precio en la operación spot
     • precio_fwd: Precio en la operación forward
     • rendimiento_spot: Rendimiento de la operación spot
     • rendimiento_fwd: Rendimiento de la operación forward
     • carry_bruto: Carry bruto de la operación
     • carry_neto: Carry neto después de flujos
     • tasa_implicita: Tasa implícita anualizada
     • flujos_recibidos: Flujos recibidos entre fechas
     • cantidad_flujos: Número de flujos en el período
     • Y más campos financieros...
   • Predeterminado: Retorna todos los campos con encabezados.

9. Transpose (Opcional):
   Se utiliza para transponer la tabla de resultados (intercambiar filas y columnas).

   • Formato: Cualquier valor (ej: TRUE, 1, "SI")
   • Predeterminado: Sin transponer.

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Ejemplo Práctico

Supongamos que realizaste una operación RWD con el título MH12034, donde:

• Vendiste spot el 2024-11-01 por 2,650,000 (monto transado)
• Recomprarás forward el 2024-12-01 por 2,680,000 (monto transado)
• Monto nominal: 2,000,000
• Base de días: 30/360

1. Escribir la Fórmula

En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RWD_ESTRUCTURADO("MH12034";2680000;2650000;2000000;"2024-11-01";"2024-12-01";"30/360")

2. Resultado Esperado

Al ejecutar la fórmula sin especificar campos, se genera una tabla con todas las métricas:

Campo	Valor
titulo_id	MH12034
monto_transado_spot	2650000.00
monto_transado_fwd	2680000.00
monto_nominal	2000000.00
fecha_liquidacion_spot	2024-11-01
fecha_liquidacion_fwd	2024-12-01
dias_transcurridos	30
precio_spot	132.50
precio_fwd	134.00
rendimiento_spot	7.25
rendimiento_fwd	6.98
carry_bruto	30000.00
flujos_recibidos	16528.33
carry_neto	13471.67
tasa_implicita	6.15
cantidad_flujos	1
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