Rendimiento Nominal Estructurado

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RENDIMIENTO_NOMINAL_ESTRUCTURADO()

La función está diseñada para ejecutar los calculos de productos estructurados en los cuales se pueden ejecutar escenarios de sell buy back y mutuos estructurados. Utilizando el escenario de calculo Rendimiento Nominal.

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Sintaxis

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RENDIMIENTO_NOMINAL_ESTRUCTURADO("titulo_id";rendimiento_spot;monto_nominal_spot;"fecha_liquidacion_spot";base_dias;tasa_estructurado;dias_estructurado;[cesion_cupon];["campos_requeridos"])

Parámetros:

1. Titulo_id:
   Se utiliza para definir codisin o nemotecnico por el cual desea filtrar.

   • Formato: "titulo_id".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

2. Rendimiento_Spot:
   Este campo se utiliza para definir el rendimiento que se usará en el cálculo.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67 utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

3. Monto_Nominal_Spot:
   Este campo se utiliza para definir el monto nominal que se usará en el cálculo.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67, sin separadores de miles y utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

4. Fecha_liquidacion_Spot:
   Se utiliza para definir una feha de liquidacion spot la cual desea utilizar para ejecutar el calculo de la operacion spot y la fecha que servirá de base para sumar los días de la operación estructurada

   • Formato: "AAAA-MM-DD".
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

5. Base_Dias:
   Este campo se utiliza para definir bajo que base de días se estará llevando a cabo el calculo de los intereses y demás datos de la operación estructurada.

   • Formato: Número positivo. Debe expresarse en el formato 12.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

6. Tasa_Estructurado:
   Este campo se utiliza para definir la tasa de interés bajo la cual se estará llevando a cabo la operación estructurada.

   • Formato: Número decimal positivo. Debe expresarse en el formato 12345.67 utilizando un punto como separador decimal.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

7. Dias_Estructuradp:
   Este campo se utiliza para definir la cantidad de días entre la operación sport y la forward.

   • Formato: Número positivo. Debe expresarse en el formato 12.
   • Predeterminado: Este valor es obligatorio y siempre debe ser especificado.

8. Cesion_Cupon:
   Este campo se utiliza para definir true o false en caso de que desee modelar un escenario de calculo en el que si existe un pago de cupón entre la operación spot y la forward.

   • Formato: true o false.
   • Predeterminado: Si no se especifica, se tomará como false.

9. Campos_requeridos:
   Se utiliza para definir los campos que desea recibir.

   • Formato: "[campo1, campo2, campo3,...]".
   • Predeterminado: Si no se especifica, se tomarán todos los campos disponibles.

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Ejemplo Práctico

Supongamos que deseas realizar un calculo para el titulo MH12028 siendo 11 el Rendimiento Spot, 1,000,000 el Monto Nominal, 2024-12-10 como Fecha de Liquidación Spot, 360 como base de dias, una tasa de 10 para el estructurado en un tiempo de 30 dias.

1. Escribir la Fórmula

En una celda de Excel, ingresa la siguiente fórmula:

=BVRD.ESTRUCTURADOS_BVRD.RENDIMIENTO_NOMINAL_ESTRUCTURADO("mh12028";11;1000000;"2024-12-10";360;10;30;)

2. Resultado Esperado

Al ejecutar la fórmula, se genera una tabla con las siguientes columnas:

nemotecnico	codisin	emisor	moneda	nombre_instrumento	nombre_periodo	tipo_amortizacion_capital	base_liquidacion	cantidad_titulos	monto_nominal	valor_nominal_unitario	cupon	interes_estructurado	monto_cupon_cedido	suma_flujos	dias_corrido_spot	dias_corrido_fwd	cupon_corrido_spot	cupon_corrido_fwd	monto_transado_spot	monto_transado_fwd	monto_limpio_spot	monto_limpio_fwd	precio_limpio_spot	precio_limpio_fwd	precio_sucio_spot	precio_sucio_fwd	rendimiento_spot	rendimiento_fwd	carry_acumulado	carry_neto	dias_acum
MH12028	DO1005251025	Ministerio de Hacienda	DOP	Bonos de Deuda Ley 58-13	Semestral	No Amortizable	Actual/Actual	10	1000000	100000	18.5	10496.2	0	0	128	158	64699.45	79863.39	1259544	1270040	1194844	1190177	119.4844	119.0177	125.9544	127.004	11	11.01914	15163.93	4667.734	30

3. Vista en Excel

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